dc.contributor | Bonomo, Marco Antônio Cesar | |
dc.contributor | Escolas::EPGE | |
dc.contributor | FGV | |
dc.creator | Ibere, Dalton H. Mota | |
dc.date.accessioned | 2008-05-13T13:48:05Z | |
dc.date.accessioned | 2022-11-03T20:15:55Z | |
dc.date.available | 2008-05-13T13:48:05Z | |
dc.date.available | 2022-11-03T20:15:55Z | |
dc.date.created | 2008-05-13T13:48:05Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier | IBERE, Dalton H. Mota. Modelos condicionais de apreçamento de ativos com prêmios de risco macroeconômicos variantes no tempo. Dissertação (Mestrado em Finanças e Economia Empresarial) - Escola de Pós-Graduação em Economia, Fundação Getúlio Vargas - FGV, Rio de Janeiro, 2005. | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/10438/324 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/5034894 | |
dc.description.abstract | Analisamos a previsibilidade dos retornos mensais de ativos no mercado brasileiro em um período de 10 anos desde o início do plano Real. Para analisarmos a variação cross-section dos retornos e explicarmos estes retornos em função de prêmios de risco variantes no tempo, condicionados a variáveis de estado macroeconômicas, utilizamos um novo modelo de apreçamento de ativos, combinando dois diferentes tipos de modelos econômicos, um modelo de finanças - condicional e multifatorial, e um modelo estritamente macroeconômico do tipo Vector Auto Regressive. Verificamos que o modelo com betas condicionais não explica adequadamente os retornos dos ativos, porém o modelo com os prêmios de risco (e não os betas) condicionais, produz resultados com interpretação econômica e estatisticamente satis fatórios | |
dc.language | por | |
dc.rights | Todo cuidado foi dispensado para respeitar os direitos autorais deste trabalho. Entretanto, caso esta obra aqui depositada seja protegida por direitos autorais externos a esta instituição, contamos com a compreensão do autor e solicitamos que o mesmo faça contato através do Fale Conosco para que possamos tomar as providências cabíveis | |
dc.title | Modelos condicionais de apreçamento de ativos com prêmios de risco macroeconômicos variantes no tempo | |
dc.type | Dissertation | |