Fondos mutuos de renta variable en épocas de crisis: rol de los ETFs para mejorar el ratio de rentabilidad ajustada por riesgo

dc.contributorLladó Márquez, Jorge Eduardo
dc.creatorPilares Robles, Cecilia
dc.creatorReyes Gutiérrez, Moisés
dc.date.accessioned2020-01-13T14:22:10Z
dc.date.available2020-01-13T14:22:10Z
dc.date.created2020-01-13T14:22:10Z
dc.date.issued2013-10
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/11354/2499
dc.identifierPilares Robles, C., & Reyes Gutiérrez, M. (2013). Fondos mutuos de renta variable en épocas de crisis: Rol de los ETFs para mejorar el ratio de rentabilidad ajustada por riesgo (Tesis de maestría, Universidad del Pacífico, Lima, Perú). Recuperado de http://hdl.handle.net/11354/2499
dc.description.abstractEl presente trabajo intenta demostrar que la incorporación de activos alternativos, como los fondos de inversión cotizados (ETFs por sus siglas en inglés) podrían servir para incrementar la rentabilidad ajustada por riesgo, especialmente, durante épocas de crisis, de las carteras de los fondos de renta variable de Perú y Chile, que invierten principalmente en emisores locales, puesto que incorporan en la cartera un componente de diversificación unido a los beneficios que conlleva este tipo de instrumento. Para ello, se analizaron 23 fondos en total, a través de 4 diferentes periodos comprendidos entre el 2007 y el 2012.
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad del Pacífico
dc.publisherPE
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightsAtribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional
dc.sourceRepositorio de la Universidad del Pacífico - UP
dc.sourceUniversidad del Pacífico
dc.subjectFondos mutuos
dc.subjectRentabilidad
dc.subjectFondos de intercambio comercializados
dc.subjectFinanzas
dc.titleFondos mutuos de renta variable en épocas de crisis: rol de los ETFs para mejorar el ratio de rentabilidad ajustada por riesgo
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis


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