dc.contributor | Zincenko, Marcelo | |
dc.date.accessioned | 2021-06-29T20:18:34Z | |
dc.date.available | 2021-06-29T20:18:34Z | |
dc.date.created | 2021-06-29T20:18:34Z | |
dc.date.issued | 2019-10 | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/10908/18008 | |
dc.description.abstract | La base de este trabajo es construir una estructura a término de tasas de interés para
Argentina en moneda local. Los métodos utilizados hasta el momento se basan en moneda
extranjera y activos financieros que implican, para su uso, una serie de restricciones y supuestos
que atentan contra una correcta estimación. Para poder construir esta estructura se
utilizará el modelo de Nelson y Siegel dinámico en donde se asumirá en una primera instancia
que los parámetros del modelo siguen un modelo autorregresivo y luego se incorporarán
factores macroeconómicos para explicar el movimiento de los parámetros a través del tiempo.
Se compararán ambas estimaciones dentro de una muestra para obtener la que mejor predice
la proyección de la estructura a término argentina. | |
dc.publisher | Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Estimación de la estructura a término de tasas de interés en Argentina mediante el modelo de Nelson y Siegel dinámico con factores macroeconómicos | |
dc.type | Tesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | |