dc.contributor
dc.contributorUniversidad Torcuato Di Tella
dc.creatorGalli, María
dc.creatorAguila, Natalia del
dc.creator
dc.date.accessioned2017-04-03T15:01:20Z
dc.date.accessioned2022-10-14T19:38:58Z
dc.date.available2017-04-03T15:01:20Z
dc.date.available2022-10-14T19:38:58Z
dc.date.created2017-04-03T15:01:20Z
dc.date.issued1998
dc.identifierhttp://repositorio.utdt.edu/handle/utdt/344
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/4288761
dc.description.abstractEl objetivo del presente trabajo es simular el retorno que hubieran obtenido los Fondos Comunes de Inversión de acciones argentinas, en el trienio 1995-1997, si sus administradores hubieran utilizado el modelo teórico de optimización de cartera desarrollado por el destacado economista Harry Markowitz (Premio Nobel1991), y que ha generado grandes controversias hasta nuestros tiempos.
dc.publisherUniversidad Torcuato Di Tella
dc.rightshttp://repositorio.utdt.edu/static/license/license-utdt.pdf
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectAdministración
dc.subjectInversiones
dc.subjectPolítica de inversiones
dc.subjectTesis
dc.titleTeoría y realidad: el aporte de Harry Markowitz a la administración de portafolios en Argentina
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis


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