Las curvas de volatilidad implícitas en el mercado accionario argentino presentan una forma descendiente en sus precios de ejercicio?: análisis empírico sobre la forma de la volatilidad implícita en diferentes acciones

dc.contributorOviedo, Rofolfo
dc.contributorUniversidad Torcuato Di Tella
dc.creatorGatti, Fabricio
dc.date.accessioned2017-04-03T15:08:56Z
dc.date.accessioned2022-10-14T19:36:02Z
dc.date.available2017-04-03T15:08:56Z
dc.date.available2022-10-14T19:36:02Z
dc.date.created2017-04-03T15:08:56Z
dc.date.issued2005
dc.identifierhttp://repositorio.utdt.edu/handle/utdt/662
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/4286947
dc.publisherUniversidad Torcuato Di Tella
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccess
dc.subjectFinanzas
dc.subjectMercado financiero
dc.subjectDinero
dc.subjectAnálisis estadístico
dc.subjectAcciones
dc.subjectTesis
dc.titleLas curvas de volatilidad implícitas en el mercado accionario argentino presentan una forma descendiente en sus precios de ejercicio?: análisis empírico sobre la forma de la volatilidad implícita en diferentes acciones
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis


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