dc.creatorBlanco, Germán
dc.creatorJosé, Gustavo Adrián
dc.date2000
dc.date.accessioned2022-10-14T19:05:05Z
dc.date.available2022-10-14T19:05:05Z
dc.identifierhttp://nulan.mdp.edu.ar/56/
dc.identifierhttp://nulan.mdp.edu.ar/56/1/FACES_n7_117-126.pdf
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/4282683
dc.descriptionEl objetivo planteado es el desarrollo del concepto de la duración como herramienta analítica aplicable en el campo de la matemática financiera y, en particular, al capítulo de los sistemas de reembolso de préstamos. La duración es generalmente utilizada en el análisis de títulos de renta fija, toda vez que determina un coeficiente que indica los períodos en que se "recupera" una inversión, ponderando el peso relativo de cada pago por el valor actual del bono, según el período en que éste es percibido. Utilizando este coeficiente es posible, adicionalmente, analizar cómo afecta al valor del bono pequeños cambios en la tasa de interés. A partir de lo anterior, intentamos extender su aplicación al ámbito del sistema francés de reembolso de préstamos, como una aproximación a la flexibilización del supuesto de permanencia de la tasa de interés
dc.descriptionFil: Blanco, Germán. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; Argentina.
dc.descriptionFil: José, Gustavo Adrián. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; Argentina.
dc.formatapplication/pdf
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/
dc.sourceFACES, 6(7), 117-126. ISSN 0328-4050
dc.subjectTasa de Interés
dc.subjectDuración
dc.subjectMatemática Financiera
dc.subjectTitulo de Renta Fija
dc.subjectSistema Francés
dc.titleDuración: un concepto de la matemática financiera
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:ar-repo/semantics/artículo
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion


Este ítem pertenece a la siguiente institución