Una prueba de hipótesis en modelos no lineales con variables retrasadas

Abstract

En este estudio se usa el criterio de Wald y el procedimiento de estimación de los parámetros de interés en un modelo de regresión no lineal con estructura autorregresiva de orden q en los errores, propuestos por Gallant y Goebel (5), para probar hipótesis sobre funciones de los parámetros. Mediante algunas transformaciones se logra reducir un modelo no lineal de series de tiempo autorregresivo en primer orden, al cual se le aplican los procedimientos anteriores para estimar los parámetros y su respectiva inferencia.

In the present work the Wald's criterium is used and the estimation procedure for the interest parameters in a non-linear regression model with autorregresive structure of order q in the errors, proposed by Gallant and Goebel (5), in order to test hypotesis about functions of the parameters. Using some transformations in a non-linear model of autorregresive times series of first average in the errors; the above procedures are applied for estimating its parameters and its respective inferences.