dc.contributor | Teran, Edson Alberto Coayla | |
dc.contributor | Teran, Edson Alberto Coayla | |
dc.contributor | Stadlbauer, Manuel | |
dc.contributor | Silva, Giovana Oliveira | |
dc.creator | Tavares, Mariana Silva | |
dc.date.accessioned | 2016-06-13T17:34:16Z | |
dc.date.accessioned | 2022-10-07T20:22:01Z | |
dc.date.available | 2016-06-13T17:34:16Z | |
dc.date.available | 2022-10-07T20:22:01Z | |
dc.date.created | 2016-06-13T17:34:16Z | |
dc.date.issued | 2016-06-13 | |
dc.identifier | http://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/19477 | |
dc.identifier.uri | http://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/4017866 | |
dc.description.abstract | O presente trabalho tem o intuito de estudar o problema de otimização de portfó-
lio. O portfólio será composto por dois tipos de investimento: um sem risco, que será uma
conta poupança, e outro com risco, que será uma conta de ações no mercado nanceiro.
O preço das ações será modelado por uma equação diferencial estocástica hereditária, e o
objetivo do trabalho será encontrar uma estratégia de consumo-negociação que maximize
o funcional consumo, sem causar dé cit na conta poupança. | |
dc.language | pt_BR | |
dc.publisher | Instituto de Matemática. Departamento de Matemática | |
dc.publisher | Mestrado em Matemática | |
dc.publisher | UFBA | |
dc.publisher | brasil | |
dc.rights | acesso aberto | |
dc.subject | Equações Diferenciais hereditárias estocásticas | |
dc.subject | Teoria do Portfólio | |
dc.subject | Controle ótimo estocástico | |
dc.title | Equações Diferenciais Hereditárias Estocásticas e o Problema de Portfólio Ótimo | |
dc.type | Dissertação | |