dc.contributorTeran, Edson Alberto Coayla
dc.contributorTeran, Edson Alberto Coayla
dc.contributorStadlbauer, Manuel
dc.contributorSilva, Giovana Oliveira
dc.creatorTavares, Mariana Silva
dc.date.accessioned2016-06-13T17:34:16Z
dc.date.accessioned2022-10-07T20:22:01Z
dc.date.available2016-06-13T17:34:16Z
dc.date.available2022-10-07T20:22:01Z
dc.date.created2016-06-13T17:34:16Z
dc.date.issued2016-06-13
dc.identifierhttp://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/19477
dc.identifier.urihttp://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/4017866
dc.description.abstractO presente trabalho tem o intuito de estudar o problema de otimização de portfó- lio. O portfólio será composto por dois tipos de investimento: um sem risco, que será uma conta poupança, e outro com risco, que será uma conta de ações no mercado nanceiro. O preço das ações será modelado por uma equação diferencial estocástica hereditária, e o objetivo do trabalho será encontrar uma estratégia de consumo-negociação que maximize o funcional consumo, sem causar dé cit na conta poupança.
dc.languagept_BR
dc.publisherInstituto de Matemática. Departamento de Matemática
dc.publisherMestrado em Matemática
dc.publisherUFBA
dc.publisherbrasil
dc.rightsacesso aberto
dc.subjectEquações Diferenciais hereditárias estocásticas
dc.subjectTeoria do Portfólio
dc.subjectControle ótimo estocástico
dc.titleEquações Diferenciais Hereditárias Estocásticas e o Problema de Portfólio Ótimo
dc.typeDissertação


Este ítem pertenece a la siguiente institución