| dc.creator | Kirch, Guilherme | |
| dc.date | 2019-07-11 | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-04T20:57:00Z | |
| dc.date.available | 2022-10-04T20:57:00Z | |
| dc.identifier | https://seer.ufrgs.br/index.php/ConTexto/article/view/93784 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/3865419 | |
| dc.description | Este estudo tem como objetivo apresentar o modelo de seleção de ativos para composição de carteiras de Markowitz, sem e com restrições de venda a descoberto, e propor abordagens para a solução do problema com restrições de venda a descoberto, visto que nesse caso não é possível obter uma solução analítica. Além do uso da programação linear para solução do problema quadrático do investidor, amplamente discutida na literatura, é proposto neste estudo o uso da abordagem da função de penalização, um método númerico de otimização muito utilizado na solução de problemas de minimização/maximização restritos. Com a finalidade de servir de referência para estudos iniciais sobre o tema, o presente estudo também implementa e demonstra a utilização dos dois algoritmos de seleção de portfólios (programação linear e função de penalização) utilizando o software Matlab® e uma amostra de ações do mercado brasileiro no período de janeiro/2004 a maio/2009. Os códigos (scripts) que implementam os algoritmos no software Matlab® encontram-se nos apêndices e podem ser usados livremente. | pt-BR |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | UFRGS | pt-BR |
| dc.relation | https://seer.ufrgs.br/index.php/ConTexto/article/view/93784/pdf | |
| dc.rights | Copyright (c) 2019 ConTexto | pt-BR |
| dc.source | ConTexto - Contabilidade em Texto; v. 18 n. 39 (2018): maio/ago. 2018 | pt-BR |
| dc.source | 2175-8751 | |
| dc.source | 1676-6016 | |
| dc.subject | Seleção de Portfólio | pt-BR |
| dc.subject | Restrição de Venda a Descoberto | pt-BR |
| dc.subject | Solução Numérica | pt-BR |
| dc.subject | Programação Linear e Quadrática | pt-BR |
| dc.subject | Função de Penalização | pt-BR |
| dc.title | SELEÇÃO DE PORTFÓLIOS: TEORIA E ALGORITMOS | pt-BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type | Avaliado por Pares | pt-BR |
