Tesis
Estudo sobre a fronteira entre o risco operacional e o risco de crédito
Fecha
2022-09-02Registro en:
BRAGA, Patrícia Kely Penha. Estudo sobre a fronteira entre o risco operacional e o risco de crédito. 2022. 59 f., il. Dissertação (Mestrado Profissional em Economia) — Universidade de Brasília, Brasília, 2022.
Autor
Braga, Patrícia Kely Penha
Institución
Resumen
O Risco Operacional constitui um importante foco análise de profissionais do sistema
financeiro, reguladores e supervisores bancários. Existe um esforço de se controlar esse
tipo de risco, que precisa ser mensurado por afetar o valor e a sobrevivência das instituições financeiras. Em particular, é necessário estar atento para que técnicas financeiras
usadas para redução do risco de crédito não venham a incrementar o risco operacional,
evidenciando a importância de identificar e avaliar perdas que estejam na fronteira entre
Risco Operacional e Risco de Crédito. Nesse trabalho, analisamos a fronteira entre o Risco
Operacional e o Risco de Crédito, por meio de uma modelagem de quantificação de perdas
de Risco Operacional, utilizando um Modelo de Distribuição de Perdas Agregadas (LDA
- Loss Distribution Approach), para obter medidas de Value at Risk (VaR) e Expected
Shortfall (ES) com dados modificados de uma instituição financeira brasileira. O LDA é
utilizado para analisar a exposição a eventos que implicam perdas que estão na fronteira
entre risco de crédito e risco operacional, diferenciando-se do uso mais comum focado
apenas em eventos de risco operacional. O objetivo do trabalho é mostrar como a LDA
pode ser aplicado para realizar a gestão das perdas operacionais, em decorrência de eventos
gerados na interação entre Risco de Crédito e/ou Risco Socioambiental.