Complemento de Excel para ajuste paramétrico de series de tiempo

Abstract

This thesis is based on Fisher’s scoring algorithm to fit GARMA parametric series using an Excel® 2010 Add-in. Initially, a theoretical framwork is presented regarding time series and the paremetric models used in this thesis. The models used by the Add-in are ARMA, ARIMA and GARMA. In the case of GARMA models, the conditional distributions used are Normal, Binomial, Poisson and Gamma with canonical link function (With the Gamma conditional distribution, the identity link function is also available)

Este trabajo de grado usa como base el algoritmo de scoring de Fisher para llevar a cabo el ajuste de series paramétricas GARMA mediante el desarrollo de un complemento de Excel® 2010. Inicialmente, se presenta un marco teórico con respecto a las series de tiempo y los modelos paramétricos que serán trabajados. Los modelos usados por el complemento para el ajuste son ARMA, ARIMA y GARMA. En el caso de los modelos GARMA se tienen las distribuciones condicional Normal, Binomial, Poisson y Gamma con función link canónica (en el caso de la distribución Gamma también está disponible la función link Identidad).