Valoración analítica de opciones asiáticas aritméticas continuas mediante transformadas de Fourier

dc.creatorGuavita F, Diana L.
dc.creatorMoreno T., John F.
dc.date.accessioned2020-05-29 13:11:40
dc.date.accessioned2022-09-08T13:42:06Z
dc.date.available2020-05-29 13:11:40
dc.date.available2022-09-08T13:42:06Z
dc.date.created2020-05-29 13:11:40
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dc.date.issued2020-05-29
dc.identifier10.18601/17941113.n17.06
dc.identifier2346-2140
dc.identifier1794-1113
dc.identifierhttps://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/7842
dc.identifierhttps://doi.org/10.18601/17941113.n17.06
dc.description.abstractEn este artículo se presenta la deducción de la ecuación diferencial parcial de segundo orden asociada al problema de valoración de opciones asiáticas aritméticas continuas, junto con la aplicación de la transformada de Fourier sobre los términos de la ecuación resultante después de una serie de cambios de variable. Se obtiene una solución analítica para el valor de este tipo de opciones.
dc.description.abstractThe second-order partial differential equation associated with the problem of pricing continuous arithmetic Asian options is presented, together with the application of the Fourier transform on the terms of the resulting equation after a series of variable changes. An analytical solution is obtained for the value of this type of options.
dc.languagespa
dc.publisherFacultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales
dc.relationhttps://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/download/6567/8925
dc.relationhttps://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/download/6567/9378
dc.relationNúm. 17 , Año 2019 : Julio-Diciembre
dc.relation170
dc.relation17
dc.relation157
dc.relationOdeon
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dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rightshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.rightsDiana L. Guavita F, John F. Moreno T. - 2020
dc.sourcehttps://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/6567
dc.subjectAsian options;
dc.subjectpricing;
dc.subjectpartial differential equation;
dc.subjectFourier transform
dc.subjectopciones asiáticas;
dc.subjectvaloración;
dc.subjectecuación diferencial parcial;
dc.subjecttransformada de Fourier
dc.titleValoración analítica de opciones asiáticas aritméticas continuas mediante transformadas de Fourier
dc.typeArtículo de revista


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