Dinámica de portafolios y control óptimo estocástico

dc.creatorMoreno T., John F.
dc.date.accessioned2020-05-29 13:11:40
dc.date.accessioned2022-09-08T13:41:59Z
dc.date.available2020-05-29 13:11:40
dc.date.available2022-09-08T13:41:59Z
dc.date.created2020-05-29 13:11:40
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dc.date.issued2020-05-29
dc.identifier10.18601/17941113.n17.04
dc.identifier2346-2140
dc.identifier1794-1113
dc.identifierhttps://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/7834
dc.identifierhttps://doi.org/10.18601/17941113.n17.04
dc.description.abstractSe presenta una introducción a la teoría de control óptimo estocástico y sus aplicaciones en el marco del problema de selección óptima de portafolios.
dc.description.abstractAn introduction to the stochastic optimal control theory and its applications is presented within the framework of the optimal portfolio selection problem.
dc.languagespa
dc.publisherFacultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales
dc.relationhttps://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/download/6565/8923
dc.relationhttps://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/download/6565/9376
dc.relationNúm. 17 , Año 2019 : Julio-Diciembre
dc.relation106
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dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rightshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.rightsJohn F. Moreno T. - 2020
dc.sourcehttps://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/6565
dc.subjectportfolio optimization;
dc.subjectstochastic optimal control;
dc.subjectHamilton- Jacobi-Bellman equation
dc.subjectoptimización de portafolios;
dc.subjectcontrol óptimo estocástico;
dc.subjectecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman
dc.titleDinámica de portafolios y control óptimo estocástico
dc.typeArtículo de revista


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