Un modelo de predicciones diarias para contratos de futuros del azúcar

dc.creatorAlonso Cifuentes, Julio C.
dc.creatorArcila Vásquez, Andrés M.
dc.date.accessioned2020-12-17T16:32:32Z
dc.date.accessioned2022-09-28T20:17:59Z
dc.date.available2020-12-17T16:32:32Z
dc.date.available2022-09-28T20:17:59Z
dc.date.created2020-12-17T16:32:32Z
dc.date.issued2012
dc.identifierEconomía & Regiónyr: 2012;no: 6;iss: 2
dc.identifier(ALEPH)000036890UTB01
dc.identifier990000297210205731
dc.identifierhttps://hdl.handle.net/20.500.12585/9786
dc.identifierUniversidad Tecnológica de Bolívar
dc.identifierRepositorio UTB
dc.identifier.urihttp://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/3724940
dc.description.abstractEl objetivo de este trabajo es estimar el mejor modelo que permita pronosticar los precios internacionales del azúcar en los mercados de Nueva York y Londres. Para ello, se busca alguna relación de largo plazo entre la cotización diaria del WTI y los precios del azúcar en esos dos mercados. Se concluye que no existe cointegración entre estas series, lo que indica la no existencia de dicha relación en el largo plazo. Para identificar la relación en el corto plazo se estimó un VAR diferenciando las series. Se encontró que un modelo ARIMA univariado es el mejor para predecir el precio internacional del azúcar
dc.languagespa
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightsAtribución-NoComercial 4.0 Internacional
dc.sourceEconomía & Región
dc.titleUn modelo de predicciones diarias para contratos de futuros del azúcar


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