Balance comercial y volatilidad del tipo de cambio nominal : un estudio de series de tiempo para Colombia

dc.creatorClavijo Cortés, Pedro Hugo
dc.date.accessioned2020-12-17T16:32:13Z
dc.date.accessioned2022-09-28T20:16:26Z
dc.date.available2020-12-17T16:32:13Z
dc.date.available2022-09-28T20:16:26Z
dc.date.created2020-12-17T16:32:13Z
dc.date.issued2017
dc.identifierEconomía & Región.yr: 2017;no: 11;iss: 1
dc.identifier(ALEPH)000049480UTB01
dc.identifier990000297210205731
dc.identifierhttps://hdl.handle.net/20.500.12585/9690
dc.identifierUniversidad Tecnológica de Bolívar
dc.identifierRepositorio UTB
dc.identifier.urihttp://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/3724267
dc.description.abstractEl objetivo de este artículo es determinar si el balance comercial de Colombia guarda una relación de largo plazo con volatilidad del tipo cambio nominal. Para ello se usaron técnicas propias del estudio de series de tiempo. Concretamente, se empleó la metodología de cointegración ARDL para el período 2001m01-2016m09 y los resultados sugirieron que las series de volatilidad del tipo de cambio y el balance comercial están cointegradas. Además, para establecer algún tipo de causalidades entre las series, se usó la prueba de Granger. Los resultados indican que la causalidad corre del balance comercial hacia la volatilidad.
dc.languagespa
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightsAtribución-NoComercial 4.0 Internacional
dc.sourceEconomía & Región.
dc.titleBalance comercial y volatilidad del tipo de cambio nominal : un estudio de series de tiempo para Colombia


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