| dc.creator | Aristizábal Hernández, Sergio | |
| dc.date.accessioned | 2014-06-16T23:55:51Z | |
| dc.date.accessioned | 2019-10-04T15:27:09Z | |
| dc.date.available | 2014-06-16T23:55:51Z | |
| dc.date.available | 2019-10-04T15:27:09Z | |
| dc.date.created | 2014-06-16T23:55:51Z | |
| dc.date.created | 2019-10-04T15:27:09Z | |
| dc.date.issued | 2012-07 | |
| dc.identifier | 1900-4540 | |
| dc.identifier | https://hdl.handle.net/10901/16949 | |
| dc.description.abstract | El riesgo de mercado es una condición a la que se exponen todos los agentes del sistema
financiero. Una de las medidas cuantitativas usadas para su medición es “la beta del mercado”.
Este trabajo de investigación referencia: el perfil de la compañía Corficolombiana en su exposición
de riesgo de mercado en la Bolsa de Valores de Colombia,a través del cálculo de coeficiente
Beta hasta el primer trimestre del año 2011.Es esbozado el cálculo de tal coeficiente para
la determinación del riesgo de mercado al que se exponen los inversionistas tomando como
referencia el movimiento del índice general de la Bolsa de Valores de Colombia. | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Espíritu Ingenieril Universidad Libre Seccional Pereira | |
| dc.relation | Vol. 1;No 1 (2012) | |
| dc.relation | Brealey, A. Richard; Myers, C. Stewart.
Fundamentos de Finanzas Corporativas. 5
ed. México DF: Mc Graw-Hill, 2007. ISBN:
8448156617 | |
| dc.relation | Cruz, J. Sergio; Villareal, Julio y Rosillo, Jorge.
Indicadores financieros como medidores
de riesgo. Bogotá: Thomson Learning,
2005. P. 599-626 | |
| dc.relation | Evolución de los precios promedios diarios
de cotización (consultado el 24 de
abril de 2011).[En línea]http: //www.
superfinanciera.gov.co | |
| dc.relation | Evolución de los precios promedios diarios
de cotización (consultado el 24 de
abril de 2011).[En línea]http: //www.
superfinanciera.gov.co | |
| dc.relation | http: //www.corficolombiana.com (consultado
el 24 de abril de 2011) [En línea]. | |
| dc.relation | Prima por Riesgo = Rendimiento Mercado Accionario – Tasa Libre de Riesgo | |
| dc.relation | Cuando hay una covarianza negativa, hay una relación inversa. | |
| dc.relation | La Desviación Estándar (sigma) es la raíz de la varianza. Es más apropiado utilizar sigma ya que está en
términos de unidades de la variable; la varianza se da en términos “elevado al cuadrado”. | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.title | CÁLCULO DEL COEFICIENTE BETA NO APALANCADO DE LA ACCIÓN ORDINARIA CORFICOL CON RESPECTO AL ÍNDICE GENERAL DE LA BOLSA DE COLOMBIA AL AÑO 2011 | |
