dc.creatorSierra Suárez, Katherine Julieth
dc.creatorDuarte Duarte, Juan Benjamín
dc.creatorMascareñas Pérez-Iñigo, Juan Manuel
dc.date.accessioned2019-11-08T21:19:25Z
dc.date.accessioned2022-09-28T11:57:06Z
dc.date.available2019-11-08T21:19:25Z
dc.date.available2022-09-28T11:57:06Z
dc.date.created2019-11-08T21:19:25Z
dc.identifierhttps://repository.unad.edu.co/handle/10596/28983
dc.identifier.urihttp://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/3620615
dc.publisherUniversidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD
dc.relationhttp://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/revista-estrategica-organizacio/article/view/1480/1788
dc.relation/*ref*/Alexander, S. (1961). Price Movements in Speculative Markets: Trends or Random Walks. Industrial Management Review, 2: 7-26.
dc.relation/*ref*/Bartlett, M. S. (1946). On the Theoretical Specification of Sampling Properties of Autocorrelated Time series. Journal of the Royal Statistical Society, 27: 27-41.
dc.relation/*ref*/Bollerslev, T. (1986). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31: 307-327.
dc.relation/*ref*/Box, G., & Jenkins, G. (1970). Time Series Analysis: Forecasting and Control. San Francisco: Holden Day.
dc.relation/*ref*/Brock, W. A., Decher, W., & Scehinkman, J. (1987). A test for independence based on the correlation dimension. Madison: University of Winconsin at Madinson.
dc.relation/*ref*/Cowles, A., & Jones, H. (1937). Some A Posteriori Probabilities in Stock Market Action. Econometrica, 5: 208-294.
dc.relation/*ref*/Eckmann, J. P., Kamphorst, S. O., & Ruelle, D. (1987). Recurrence Plots of Dynamical Systems. Europhysics Letters, 4(9): 973-977.
dc.relation/*ref*/Engle, R. F. (1982). Autoregressive Conditional Heterocedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation. Econometrica, 50: 987-1008.
dc.relation/*ref*/Espinosa, C. (2008). Comportamiento caótico en los mercados búrsatiles latinoamericanos. Análisis Económico.
dc.relation/*ref*/Espinosa, C., Parisi, F., & Parisi, A. (2007). Evidencia de comportamiento caótico en indices bursátiles americanos. El Trimestre Económico, 901-927.
dc.relation/*ref*/Fama, E. F. (1965). Efficient capital market: a review of theory and empirical work. Journal of Finance, 24: 383-417.
dc.relation/*ref*/Gálvez, E. T. (2005). Análisis Fractal del Mercado de Valores de México (1978-2004). México: Instituto Politécnico Nacional.
dc.relation/*ref*/Gimeno, R. (2000). Análisis Caótico de Series Temporales Financieras de Alta Frecuencia. El Contrato de Futuro sobre el Bono Nocional a 10 años. Madrid: Universidad de Comillas, Tesis Doctoral.
dc.relation/*ref*/Grassberer, P., & Procacccia, I. (1983). Characterization of Strange Attractors. Physical Review Letters, 50(3): 346.
dc.relation/*ref*/Grau, P. (1996). Economía Dinámica Caótica: Una aplicación al mercado de capitales español. Madrid: Universidad Complutense de Madrid.
dc.relation/*ref*/Jarrett, J. E., & Schilling, J. (2008). Daily variation and predicting stock market returns for the frankfurter börse. Journal of Business Economics and Management, 189-198.
dc.relation/*ref*/Kyaw, N. A., Los, C. A., & Zong, S. (2003). Persistence Characteristics of Latin American Financial Markets. Kent: Kent State University.
dc.relation/*ref*/Lipka, J. M., & Los, C. A. (2003). Long-Term Dependence Characteristics of European Stock Indices. Kent: Kent State University.
dc.relation/*ref*/Ljung, G. M., & Box, G. E. (1978). On a measure of lack of fit in time series models. Biometrika, 297-303.
dc.relation/*ref*/Lorenz, E. N. (1963). Deterministic nonperiodic Flow. Journal of Atmospheric Sciences, 20: 130-141.
dc.relation/*ref*/Mandelbrot, B. (1961). Stable Paretian Random Functions and the Multiplicative Variation of Income. Econométrica, 517-543.
dc.relation/*ref*/Pérez, R. (2008). Programa en Matlab para el cálculo del exponente de Hurst y dimensión fractal de series de tiempo. Bol-e: boletín electrónico del Centro de Geociencias, 4(3). Disponible en: http://www.geociencias.unam.mx/~bole/eboletin/progHurstyD1108.pdf
dc.relation/*ref*/Peters, E. E. (1994). Fractal Market Analysis. Denver: Wiley Finance Editions.
dc.relation/*ref*/Takens, F. (1981). Detecting Strange Attractors in Turbulence. Lecture Notes in Mathematics, 366-381.
dc.relation/*ref*/Velásquez, H., & Restrepo, J. H. (2012). Análisis del índice general de la bolsa de valores de Colombia y sus rendimientos desde la teoría del caos, 2001-2011. Semestre económico, 79-98.
dc.rightsCopyright (c) 2017 Revista Estrategia Organizacional
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
dc.sourceRevista Estrategia Organizacional; Vol. 2 (2013); 41-54
dc.source2539-2786
dc.source2339-3866
dc.subjectTeoría de caos; Hipótesis de Mercado Eficiente; Hipótesis de Mercado Fractal; Modelos Autorregresivos. Clasificación JEL: C01, C22, D52, G14
dc.titleCOMPROBACIÓN DEL COMPORTAMIENTO CAÓTICO EN BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.typeArtículo revisado por pares


Este ítem pertenece a la siguiente institución