dc.contributor | Herrera Cardona, Luis Guillermo | |
dc.contributor | Asesor Tesis | |
dc.creator | Jiménez Valencia, Andrés Francisco | |
dc.creator | Martínez, Juan Manuel | |
dc.date.accessioned | 2018-01-01 | |
dc.date.accessioned | 2020-06-04T07:30:17Z | |
dc.date.accessioned | 2022-09-26T22:17:00Z | |
dc.date.available | 2018-01-01 | |
dc.date.available | 2020-06-04T07:30:17Z | |
dc.date.available | 2022-09-26T22:17:00Z | |
dc.date.created | 2018-01-01 | |
dc.date.created | 2020-06-04T07:30:17Z | |
dc.date.issued | 2018-01-01 | |
dc.identifier | 314166 | |
dc.identifier | http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/handle/10906/86069 | |
dc.identifier | http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib?oid=314166 | |
dc.identifier | instname: Universidad Icesi | |
dc.identifier | reponame: Biblioteca Digital | |
dc.identifier | repourl: https://repository.icesi.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | http://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/3584609 | |
dc.description.abstract | En el presente documento se determinan los patrones de predictibilidad del índice bursátil SyP 500 utilizando una ventana de estimación de 27 años. Para ello, primero se someten las variables susceptibles de ser predictores a un análisis de componentes principales que finalmente entregan los insumos para ser utilizados en un modelo de red neuronal. En el desarrollo del estudio se encuentra que 9 variables de 29 planteadas al inicio predicen el precio del índice SyP 500. No obstante, para trabajos posteriores se plantea la posibilidad de mejorar el modelo y así realizar estimaciones del precio del índice en mención. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Icesi | |
dc.publisher | Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas | |
dc.publisher | Departamento Contable y Financiero | |
dc.publisher | Santiago de Cali | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Atribuci�n-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.subject | Indicadores bursátiles | |
dc.subject | Redes neuronales | |
dc.subject | Mercado de capitales | |
dc.subject | Mercado financiero | |
dc.subject | Economía de mercado | |
dc.subject | Pruebas y medición | |
dc.subject | Trabajos de grado | |
dc.subject | Contable y Financiera | |
dc.subject | Departamento Contable y Financiero | |
dc.title | Patrones de predictibilidad en el SyP500 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |