Liquidez en los mercados accionarios latinoamericanos : estimando el efecto de una posible fusión

dc.contributorAgudelo, Diego
dc.creatorCastro Roldán, María Isabel
dc.date.accessioned2013-10-31T21:58:42Z
dc.date.accessioned2022-09-23T22:06:05Z
dc.date.available2013-10-31T21:58:42Z
dc.date.available2022-09-23T22:06:05Z
dc.date.created2013-10-31T21:58:42Z
dc.date.issued2010
dc.identifier332.64CD C355
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10784/1186
dc.identifier.urihttp://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/3539279
dc.description.abstractEn este trabajo se propone una metodología para determinar los costos de transacción asociados a la liquidez en los seis mercados accionarios latinoamericanos más importantes: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, utilizando información intradiaria en un periodo de 6 meses (Julio 2009 - Enero 2010). Los costos de transacción considerados son los asociados al margen de oferta y demanda (“bid-ask Spreads”) y el impacto en el precio. Una vez obtenidos los costos de transacción, se compara el desempeño relativo en liquidez de los diferentes mercados y se estima el posible efecto de la fusión de los mercados de Colombia, Chile y Perú, que comenzó a finales del 2009 y concluirá en el 2011. Los efectos esperados de esta integración son el aumento de transacciones con la consecuente disminución de los costos de transacción, dinamizando más aún estos tres mercados.
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad EAFIT
dc.publisherMaestría en Finanzas
dc.publisherEscuela de Economía y Finanzas
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightsAcceso abierto
dc.subjectCostos de Transacción
dc.subjectTesis. Maestría en Finanzas
dc.subjectLiquidez (Economía)
dc.subjectBolsa de Valores - América Latina
dc.titleLiquidez en los mercados accionarios latinoamericanos : estimando el efecto de una posible fusión
dc.typemasterThesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis


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