| dc.contributor | González Granada, José Rodrigo | |
| dc.creator | Duque Sánchez, Christian | |
| dc.date | 2018-06-07T18:47:13Z | |
| dc.date | 2021-11-02T20:24:03Z | |
| dc.date | 2018-06-07T18:47:13Z | |
| dc.date | 2021-11-02T20:24:03Z | |
| dc.date | 2016 | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-23T21:40:05Z | |
| dc.date.available | 2022-09-23T21:40:05Z | |
| dc.identifier | T515.62 D946;6310000118607 F5057 | |
| dc.identifier | https://hdl.handle.net/11059/8871 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/3532768 | |
| dc.description | Las ecuaciones diferenciales parciales estocásticas hacen parte de un conjunto de ecuaciones Diferenciales parciales (PDE) no lineales, las cuales por su comportamiento aleatorio Son difíciles de resolver analítica y numéricamente; una de ellas, es conocida desde el año de 1973 como la ecuación diferencial parcial de Black-Scholes la cual determina la valoración de bienes y/o activos denominados opciones financieras [1, p_ag 32]. El desarrollo del presente trabajo consiste en encontrar aproximaciones numéricas a la solución mediante dos métodos como lo son el Método de Líneas (MOL) [2{4] y el Método de Perturbación Homotópica (HPM) [5, 6]. La metodología que se utilizó para realizar lo antes mencionado se basó en un estudio analítico de la solución clásica de la ecuación diferencial parcial de Black - Scholes y posteriormente se propuso otras formas de solución haciendo uso de la teoría de las transformadas integrales y se emplearon métodos numéricos y algoritmos. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Pereira : Universidad Tecnológica de Pereira | |
| dc.publisher | Facultad de Ciencias Básicas | |
| dc.publisher | Maestría en Enseñanza de las Matemáticas | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Ecuaciones diferenciales no lineales | |
| dc.subject | Ecuaciones diferenciales estocasticas | |
| dc.subject | Modelo de black - Scholes | |
| dc.subject | Matemáticas financieras - Problemas, ejercicios, etc. | |
| dc.title | Soluciones analíticas aproximadas de la ecuación de Black - Scholes mediante el Método de Líneas y el Método de Perturbación Homotópica | |
| dc.type | masterThesis | |
| dc.type | acceptedVersion | |
