Este proyecto investigativo presenta un modelo prospectivo para un portafolio de inversión en renta variable conformado por acciones de la Bolsa de valores de New York. Dicho modelo, fue desarrollado a través una metodología sistemática, la cual inicia con la preselección de cinco acciones inscritas en el Índice Dow Jones, posteriormente, se aplica la Teoría de Portafolios de Markowitz en tres métodos de optimización: Complemento Solver de Excel, el Software Risk Simulator y el Algoritmo Genético perfeccionado con la función fitness de menor riesgo, con el propósito de construir la frontera eficiente y una función de utilidad para cada perfil de inversionista.