masterThesis
Estudio analítico de la ecuación de Black-Scholes, solución a través del método de descomposición de Adomian y el método de Harper
Registro en:
T515.62 G934;6310000118608 F5056
Autor
Guerrero Luna, Luis Hernán
Institución
Resumen
Fisher Black y Myron Scholes encontraron una ecuación para la valoración de determinados bienes y/o activos lo cual los hizo merecedores del premio nobel en economía, sin embargo años más tarde se comienza a detectar que, de manera creciente el precio del mercado de las opciones diverge del precio de las opciones calculado mediante la ecuación Black-Scholes por el hecho de que el mercado aplica volatilidades diferentes para estimar la prima de la opción sobre el mismo subyacente, rompiendo el supuesto de volatilidad constante el cual es uno de los requisitos del modelo de Black-Scholes.
En este trabajo se realiza un estudio analítico de una generalización de la ecuación de Black- Scholes en la que se considera la volatilidad como una función no constante, es decir para mercados sin liquidez, para ello se utiliza el Método de Descomposición de Adomian.