dc.contributorAndrade, Joaquim Pinto de
dc.creatorMarcolino, Marcos Thiago de Araújo
dc.date.accessioned2011-10-14T17:36:58Z
dc.date.available2011-10-14T17:36:58Z
dc.date.created2011-10-14T17:36:58Z
dc.date.issued2011-10-14
dc.identifierMARCOLINO, Marcos Thiago de Araújo. Liquidez e precificação de ativos. 2011. 43 f. Dissertação(Mestrado em Ciências Econômicas)-Universidade de Brasília, Brasília, 2011.
dc.identifierhttp://repositorio.unb.br/handle/10482/9452
dc.description.abstractEste estudo realiza duas extensões analíticas do modelo de Kiyotaki e Moore (2008). Analisa-se o equity premium baseado no diferencial de liquidez entre ativos e títulos e deriva-se uma regra ótima de oferta de liquidez. O modelo não se mostrou capaz de resolver quantitativamente o equity premium puzzle. A oferta ótima de liquidez permite que a economia atinja níveis de rst-best mesmo num con-texto de restrição de liquidez e a dinâmica das variáveis se torna semelhante a do modelo de ciclos reais.
dc.languagePortuguês
dc.rightsAcesso Aberto
dc.titleLiquidez e precificação de ativos
dc.typeTesis


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