dc.contributor | Andrade, Joaquim Pinto de | |
dc.creator | Marcolino, Marcos Thiago de Araújo | |
dc.date.accessioned | 2011-10-14T17:36:58Z | |
dc.date.available | 2011-10-14T17:36:58Z | |
dc.date.created | 2011-10-14T17:36:58Z | |
dc.date.issued | 2011-10-14 | |
dc.identifier | MARCOLINO, Marcos Thiago de Araújo. Liquidez e precificação de ativos. 2011. 43 f. Dissertação(Mestrado em Ciências Econômicas)-Universidade de Brasília, Brasília, 2011. | |
dc.identifier | http://repositorio.unb.br/handle/10482/9452 | |
dc.description.abstract | Este estudo realiza duas extensões analíticas do modelo de Kiyotaki e Moore (2008). Analisa-se o equity premium baseado no diferencial de liquidez entre ativos e títulos e deriva-se uma regra ótima
de oferta de liquidez. O modelo não se mostrou capaz de resolver quantitativamente o equity premium puzzle. A oferta ótima de liquidez permite que a economia atinja níveis de rst-best mesmo num con-texto de restrição de liquidez e a dinâmica das variáveis se torna semelhante a do modelo de ciclos reais. | |
dc.language | Português | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.title | Liquidez e precificação de ativos | |
dc.type | Tesis | |