dc.contributorAlmonacid Hurtado, Paula María
dc.creatorUribe Ramírez, Sebastián
dc.date.accessioned2022-02-25T23:05:36Z
dc.date.accessioned2022-09-23T20:46:36Z
dc.date.available2022-02-25T23:05:36Z
dc.date.available2022-09-23T20:46:36Z
dc.date.created2022-02-25T23:05:36Z
dc.date.issued2021
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10784/30827
dc.identifier338.528 U762
dc.identifier.urihttp://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/3521517
dc.publisherUniversidad EAFIT
dc.publisherEconomía
dc.publisherEscuela de Economía y Finanzas. Departamento de Economía.
dc.publisherMedellín
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccess
dc.rightsAcceso cerrado
dc.rightsTodos los derechos reservados
dc.subjectSeries de tiempo
dc.subjectBolsa de valores Colombia
dc.subjectAprendizaje Automático
dc.subjectAprendizaje Profundo
dc.subjectRedes Neuronales Recurrentes
dc.subjectModelo LSTM
dc.titleDeep Learning como alternativa en la predicción del precio de las acciones del mercado de valores colombiano
dc.typebachelorThesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis


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