Estrategia de inversión basada en un modelo para la gestión de portafolios en renta variable

Abstract

Dado que la gestión de portafolios es una de las actividades financieras de mayor importancia en los mercados de capitales, esta investigación busca analizar nuevas herramientas que apoyen la gestión de portafolio de una manera más objetiva -- En un mercado tan joven como el colombiano, que ha gozado de un importante crecimiento durante los últimos años, es necesario estar a la par con las nuevas condiciones del mercado -- La globalización, la acelerada dinámica de los mercados de capitales internacionales, la facilidad en las transacciones gracias a la nueva tecnología y el desarrollo del mercado bursátil en el país; promueven la tecnificación de la actividad de gestión, con el objetivo de mejorar la rentabilidad y eliminar la subjetividad que imprime el factor humano a esta actividad -- Lo que quiere lograr con esta investigación es diseñar un modelo para la administración de portafolios en renta variable que responda a las necesidades del mercado moderno, que sirva como herramienta para un gestor de un fondo de inversión y que esté en la capacidad de generar, en tiempo real, recomendaciones de inversión bajo diferentes metodologías de optimización de portafolio y ejecución -- Se iniciará por la identificación de una canasta de activos con el fin de hacer una preselección óptima del portafolio que conforma el modelo, así como los parámetros de volatilidad de referencia para la ejecución -- Bajo las diferentes metodologías de optimización de portafolios buscaremos la creación de una canasta de activos óptima que maximice el retorno de la inversión y busque disminuir la volatilidad -- Finalmente crearemos un modelo que conjugue los análisis realizados anteriormente y que esté en capacidad de generar recomendaciones en tiempo real -- Lo anterior con el fin de entregarle herramientas de inversión objetivas para la gestión de portafolios