| dc.date.accessioned | 2013-12-07T19:55:27Z | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-23T13:58:51Z | |
| dc.date.available | 2013-12-07T19:55:27Z | |
| dc.date.available | 2022-09-23T13:58:51Z | |
| dc.date.created | 2013-12-07T19:55:27Z | |
| dc.date.issued | 2013-12-07 | |
| dc.identifier | Fernandez, P. (2007). Derivados exoticos. 03, 1996. | |
| dc.identifier | Gonzalez, K. (2012). Aplicación del método Monte Carlo para la solución de
algunos problemas financieros. 07 27, 2012. | |
| dc.identifier | Hull, J. (2009). Options futures and other derivatives. Toronto: Prentice Hall. | |
| dc.identifier | Kemna and Vorst. (1990). A pricing method for options based on average asset
values, Journal of Banking and Finance | |
| dc.identifier | Levy, H. (1985). Upper and lower bounds of put and call option value: Stochastic
dominance approach . Journal of Finance, 1197 - 1217. | |
| dc.identifier | Lamothe F. (2003). Opciones financieras y productos estructurados. Madrid:
Interamericana de España | |
| dc.identifier | Merton, R. (1973). Theory of rational option pricing. Bell Journal of Economics and
Management Science, 141 - 183. | |
| dc.identifier | McMillan L (2002). Options as a strategic investment. New York: Prentice Hall. | |
| dc.identifier | Ye, G. (2005) Asian options versus vanilla options: a boundary analysis. The journal
of risk finance. | |
| dc.identifier | Ye, G. (2008). Asian options can be more valuable than vanilla counterparts. The
journal of risk. | |
| dc.identifier | Vecer, J. (2002). Unified Pricing of Asian Options. The journal of computational
finance. | |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/10818/8998 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/3473358 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo pretende realizar una comparación entre las estructuras especulativas bull y bear spread utilizando opciones europeas y opciones asiáticas con subyacente USDCOP. Este ejercicio académico busca evaluar que tipo de estrategia tiene una relación rentabilidad – riesgo más conveniente de acuerdo al perfil del inversionista: Agresivo, más agresivo y menos agresivo. Los métodos utilizados para valorar las estructuras son Montecarlo para las opciones asiáticas y Black & Scholes para las europeas. Nota: Para consultar la carta de autorización de publicación de este documento por favor copie y pegue el siguiente enlace en su navegador de internet: http://hdl.handle.net/10818/8999 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad de la Sabana | |
| dc.publisher | Economía y Finanzas Internacionales | |
| dc.publisher | Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.source | Intellectum Repositorio Universidad de la Sabana | |
| dc.source | Universidad de la Sabana | |
| dc.subject | Economía -- Inversionistas | |
| dc.subject | Economía -- Capitalistas y financistas | |
| dc.subject | Financieros -- Riesgo -- Economía | |
| dc.title | Bull y bear spread : una aplicación a las opciones asiáticas | |
| dc.type | Thesis | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
