Estratégias de Hedge : investimentos em mercados emergentes : as estratégias de Hedge pela duration e pela convexidade, a “Trava Borboleta”, são eficientes para os títulos da dívida externa brasileira?

dc.contributorCabral, Rodrigo Silveira Veiga
dc.creatorPires, Mauricio Da Silva Venancio
dc.date2010-06-10T18:53:05Z
dc.date2010-06-10T18:53:05Z
dc.date2010-06-10T18:53:05Z
dc.date2006
dc.date.accessioned2017-03-07T12:08:56Z
dc.date.available2017-03-07T12:08:56Z
dc.identifierPIRES, Mauricio Da Silva Venancio. Estratégias de Hedge : investimentos em mercados emergentes : as estratégias de Hedge pela duration e pela convexidade, a “Trava Borboleta”, são eficientes para os títulos da dívida externa brasileira? 2006. 123 f. Dissertação (Mestrado em Economia)-Universidade de Brasília, Brasília, 2006.
dc.identifierhttp://repositorio.unb.br/handle/10482/4977
dc.identifier.urihttp://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/345515
dc.descriptionDissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Departamento de Economia, 2006.
dc.descriptionA pesquisa objetiva testar empiricamente, se as estratégias de imunização pela duration e pela convexidade – a “Trava Borboleta” – utilizadas no mercado internacional como instrumentos de hegde para a variação de taxas de juros em títulos, são eficientes quando aplicadas aos títulos emitidos em dólares pelo governo brasileiro no mercado global – os Brazilian Global Bonds. __________________________________________________________________________________________ ABSTRACT
dc.descriptionThe research aims to empirically test whether the strategies of immunization by duration and by convexity - The Butterfly Trade – used in the international market as hedge instruments for bonds interest rate variation are efficient when applied to bonds issued in dollars by Brazilian government in the global market - the Brazilian Global Bonds.
dc.languagepor
dc.rightsOpen Access
dc.rightsOpen Access
dc.subjectDívida externa
dc.subjectMercado financeiro
dc.subjectConvexidade
dc.subjectTrava da Borboleta
dc.titleEstratégias de Hedge : investimentos em mercados emergentes : as estratégias de Hedge pela duration e pela convexidade, a “Trava Borboleta”, são eficientes para os títulos da dívida externa brasileira?
dc.typeTesis


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