Análisis estadístico de no linealidades

dc.creatorBalacco, Hugo
dc.date1999-12-01
dc.date.accessioned2019-11-22T17:50:44Z
dc.date.available2019-11-22T17:50:44Z
dc.identifierhttp://bdigital.uncu.edu.ar/9324
dc.identifier.urihttp://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/3097639
dc.descriptionEl presente trabajo, tiene como objetivo un análisis estadístico de no linealidades en el campo de la economía: más precisamente una investigación sobre el comportamiento del tipo de cambio nominal (peso-USdolar) en Argentina en la historia contemporánea reciente. La metodología utilizada se basa en el test BDS (Brock, Dechert, and Scheinkman (1987)). Posteriormente, se estiman modelos de la familia ARCH, con la finalidad de analizar la existencia de "volatilidad". Al respecto los modelos utilizados son GARCH básico, TGARCH y GARCH con componentes. Las conclusiones obtenidas, están en concordancia con la mayoría de la evidencia empírica internacional reciente
dc.descriptionFil: Balacco, Hugo. Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Económicas
dc.formatapplication/pdf
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Económicas
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/
dc.sourceRevista de la Facultad de Ciencias Económicas, Año LI, No. 119-120
dc.sourcehttp://bdigital.uncu.edu.ar/9245
dc.subjectAnálisis estadístico
dc.subjectEconomía
dc.subjectTipo de cambio
dc.subjectArgentina
dc.subjectNo linealidad en varianza
dc.subjectTest BDS
dc.titleAnálisis estadístico de no linealidades
dc.typearticle
dc.typeinfo:ar-repo/semantics/artículo
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.uncu_dependenciaUniversidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Económicas
dc.uncu_journalRevista de la Facultad de Ciencias Económicas
dc.uncu_journal_volAño LI, No. 119-120
dc.uncu_idiomaEspañol
dc.uncu_journal_asoc_revista6989


Este ítem pertenece a la siguiente institución