dc.contributor | Cortina, Elsa | |
dc.date.accessioned | 2018-11-16T20:53:05Z | |
dc.date.available | 2018-11-16T20:53:05Z | |
dc.date.created | 2018-11-16T20:53:05Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/10908/15657 | |
dc.publisher | Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Stock splitting -- Mathematical models | |
dc.subject | Rate of return -- Mathematical models | |
dc.subject | División de acciones -- Modelos matemáticos | |
dc.subject | Tasa de retorno -- Modelos matemáticos | |
dc.title | Modelos de alta frecuencia para la volatilidad de los retornos de acciones en los momentos de splits | |
dc.type | Tesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | |