Modelos de alta frecuencia para la volatilidad de los retornos de acciones en los momentos de splits

dc.contributorCortina, Elsa
dc.date.accessioned2018-11-16T20:53:05Z
dc.date.available2018-11-16T20:53:05Z
dc.date.created2018-11-16T20:53:05Z
dc.date.issued2017
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10908/15657
dc.publisherUniversidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.subjectStock splitting -- Mathematical models
dc.subjectRate of return -- Mathematical models
dc.subjectDivisión de acciones -- Modelos matemáticos
dc.subjectTasa de retorno -- Modelos matemáticos
dc.titleModelos de alta frecuencia para la volatilidad de los retornos de acciones en los momentos de splits
dc.typeTesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.typeinfo:ar-repo/semantics/tesis de maestría
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/updatedVersion


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