| dc.contributor | Loizaga, Alejandro | |
| dc.date.accessioned | 2017-05-08T15:41:14Z | |
| dc.date.available | 2017-05-08T15:41:14Z | |
| dc.date.created | 2017-05-08T15:41:14Z | |
| dc.date.issued | 2016-12 | |
| dc.identifier | Tesis M. Fin. 89 | |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/10908/12069 | |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo se analiza, para los fondos comunes de inversión de renta
variable en Argentina en el periodo enero 2004- junio 2014, la eficiencia en el
manejo eficiente por parte de los gestores de los fondos comunes de inversión y el
fenómeno de persistencia de rendimientos. Para analizar la eficiencia en la gestión
se utiliza el ratio de sharpe y el alfa de Jensen mientras que para el estudio de la
persistencia de rendimiento se realiza con el método no paramétrico de tablas de
contingencia. Del análisis efectuado se desprende un manejo eficiente por parte de
los gestores de los fondos. Por su parte no se verifica el fenómeno de persistencia de
rendimientos para el total de la serie. | |
| dc.publisher | Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios. | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Mutual funds -- Argentina -- Mathematical models. | |
| dc.subject | Fondos de inversión -- Argentina -- Modelos matemáticos. | |
| dc.title | Análisis de la eficiencia en la gestión de fondos comunes de inversión en Argentina | |
| dc.type | Tesis | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | |
