El Dilema de la Diferencia entre Retornos: Una Subestimación de Eventos Económicos Adversos

dc.contributor	Kawamura, Enrique
dc.date.accessioned	2011-08-30T15:54:02Z
dc.date.available	2011-08-30T15:54:02Z
dc.date.created	2011-08-30T15:54:02Z
dc.date.issued	2009
dc.identifier	T.L. Eco. 450
dc.identifier	http://hdl.handle.net/10908/192
dc.description.abstract	Los modelos que intentan explicar la diferencia de 6% entre el retorno de los activos riesgosos y los libres de riesgo subestiman la probabilidad de ocurrencia de eventos inusuales en la economía. En este trabajo se presenta un modelo en donde su función de distribución asociada asigna mayor peso a los eventos económicos anormales. En la estimación, el retorno del activo libre de riesgo es de aproximadamente 1% y la diferencia entre ambos es de 6%.
dc.publisher	Universidad de San Andrés. Departamento de Economía
dc.rights	info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights	https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.subject	Rate of return -- Mathematical models
dc.subject	Assets (Accounting) -- Prices -- Mathematical models
dc.subject	Risk assessment -- Mathematical models
dc.subject	Disasters -- Mathematical models
dc.title	El Dilema de la Diferencia entre Retornos: Una Subestimación de Eventos Económicos Adversos
dc.type	Tesis
dc.type	info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type	info:ar-repo/semantics/tesis de grado
dc.type	info:eu-repo/semantics/updatedVersion