dc.contributorUribe Gil, Jorge Mario
dc.creatorGentil de la Rosa, Luis Alfredo
dc.date.accessioned2016-04-29T14:26:32Z
dc.date.available2016-04-29T14:26:32Z
dc.date.created2016-04-29T14:26:32Z
dc.date.issued2016-04-29
dc.identifierhttps://hdl.handle.net/10893/9287
dc.description.abstractEste documento presenta una metodología alternativa para estudiar el riesgo sistémico de la estructura del mercado financiero intermediado en Colombia. Método inspirado en el modelo marginal expected shortfall (MES) de Acharya, Pedersen, Philippon, & Richardson (2010). Se utiliza la metodología de cópula-par, como alternativa de copulas multivariadas. Con lo anterior en mente, se obtuvieron las tasas de riesgo de mercado y cartera de los cuatro bancos del Grupo Aval, en un periodo mensual desde enero del 2007 hasta julio del 2014. Se concluye que no existe evidencia para aceptar la hipótesis de que la sumatoria de los aportes marginales a riesgo sistémico sea diferente que el valor en riesgo sistémico conjunto, además se identificaron las influencias positivas de los bancos Bogotá y Occidente, las influencias negativas de los bancos Popular y Avvillas, por último se logra identificar la influencia positiva de la tasa de riesgo de mercado y la influencia positiva de la tasa de riesgo de cartera al valor de riesgo sistémico.
dc.languagespa
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectEntidades financieras
dc.subjectOperaciones bancarias
dc.subjectRiesgo (Finanzas)
dc.subjectRiesgo financiero
dc.subjectBanco AV Villas regional Sur Occidente
dc.subjectBanco de Bogotá
dc.subjectBanco de Occidente
dc.subjectBanco Popular
dc.subjectColombia
dc.subjectÁrea Administrativa
dc.titleConglomerados financieros y regulación sistémica en el mercado bancario colombiano.
dc.typeThesis


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