Creación de portafolios con media, varianza, sesgo y entropía

Abstract

El presente documento pretende contrastar dos formas de evaluar la conformación de portafolios de inversión como lo son las teorías de Markowitz y de Media-Varianza-Sesgo, tomando como referencia un total de diez acciones, nacionales y extranjeras. Así, se busca mostrar que no existe un método supremo que brinde un mejor resultado, sino que, de acuerdo a la personalidad de cada inversor, hay una teoría que satisface sus necesidades. Adicionalmente, se plasma que, en el mercado de valores existe una incertidumbre que puede llegar a ser reducida por los métodos expuestos, pero que nunca llegará a ser cero, dado que los ejercicios como los realizados en esta investigación, se basan en especulación y probabilidades.