Aplicação de programação linear na seleção de carteiras de investimento

dc.contributorCarvalho, Silvia Maria Simões de
dc.contributorhttp://lattes.cnpq.br/8244087426759161
dc.contributorhttp://lattes.cnpq.br/9320252348695637
dc.creatorSiervo, Juliano Squarsone Di
dc.date.accessioned2017-11-23T11:32:05Z
dc.date.available2017-11-23T11:32:05Z
dc.date.created2017-11-23T11:32:05Z
dc.date.issued2017-09-29
dc.identifierSIERVO, Juliano Squarsone Di. Aplicação de programação linear na seleção de carteiras de investimento. 2017. Dissertação (Mestrado em Matemática em Rede Nacional) – Universidade Federal de São Carlos, Sorocaba, 2017. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/9209.
dc.identifierhttps://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/9209
dc.description.abstractIt is shown in this dissertation the applicability of Harry M. Markowitz´s Modern Theory, allied to Operation Research, in the diversification of actions in an investment portfolio, minimizing its total risk in a given expected feedback. So, Linear Programming is used in order to model the portfolio´s variance, and the Simplex Method to determine the optimized portfolio. In a second step, Quadract Programming is used in order to model the portfolio´s variance and the model is implemented in the software MATLAB. Based on the results, their relevance an advantages are discussed.
dc.languagepor
dc.publisherUniversidade Federal de São Carlos
dc.publisherUFSCar
dc.publisherPrograma de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional - PROFMAT
dc.publisherCâmpus Sorocaba
dc.rightsAcesso aberto
dc.subjectProgramação Linear
dc.subjectMétodo Simplex
dc.subjectTeoria Moderna de Portfolio de Markowitz
dc.subjectLinear Programming
dc.subjectSimplex Method
dc.subjectHarry M. Markowitz´s Modern Theory
dc.titleAplicação de programação linear na seleção de carteiras de investimento
dc.typeTesis


Este ítem pertenece a la siguiente institución