dc.contributorFerreira, Pedro Cavalcanti
dc.contributorEscolas::EPGE
dc.contributorFGV
dc.creatorFranco, Patricia Calazans Albuquerque de Mello
dc.date.accessioned2011-02-21T14:28:06Z
dc.date.accessioned2019-05-22T14:35:05Z
dc.date.available2011-02-21T14:28:06Z
dc.date.available2019-05-22T14:35:05Z
dc.date.created2011-02-21T14:28:06Z
dc.date.issued2008-05-30
dc.identifierFRANCO, Patricia Calazans Albuquerque de Mello. Modelo estrutural de previsão de preço e volume negociado de minério de ferro. Dissertação (Mestrado em Finanças e Economia Empresarial) - Escola de Pós-Graduação em Economia, Fundação Getúlio Vargas - FGV, Rio de Janeiro, 2008.
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10438/7835
dc.identifier.urihttp://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/2695798
dc.description.abstractThis study presents a forecasting model for prices and volumes traded in the seaborne iron ore market. A VAR model (with endogenous variables with one lag) was developed, using oil prices (Brent) and an industrial production index. After testing for a unit root in the variables and discovering that none of them were stationary, the co-integration test showed that there was a long term relation between them, which was in itself stationary, eliminating the possibility of a spurious regression. As a result, the VAR model was seen to be consistent, with high adherence to forecast prices and volumes for seaborne trade, in spite of some short term imprecision.
dc.description.abstractO presente estudo apresenta um modelo de previsão do preço e do volume comercializado no mercado transoceânico de minério de ferro. Para tanto, foi desenvolvido um modelo VAR, utilizando, além das variáveis endógenas com um lag de diferença, o preço do petróleo Brent e um índice de produção industrial. Após testar raiz unitária das variáveis e constatar que nenhuma era estacionária, o teste de cointegração atestou que existia relação de longo prazo entre as mesmas que era estacionária, afastando a possibilidade de uma regressão espúria. Como resultado, a modelagem VAR apresentou um modelo consistente, com elevada aderência para a previsão do preço e do volume negociado de minério de ferro no mercado transoceânico, não obstante ele tenha apresentado alguma imprecisão no curto prazo.
dc.languagepor
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dc.subjectIron ore
dc.subjectSeaborne market
dc.subjectSteel
dc.subjectVAR
dc.subjectCo-integration
dc.subjectMinério de ferro
dc.subjectMercado transoceânico
dc.subjectSiderurgia
dc.subjectCointegração
dc.titleModelo estrutural de previsão de preço e volume negociado de minério de ferro
dc.typeDissertation


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