dc.contributor | Ferreira, Pedro Cavalcanti | |
dc.contributor | Escolas::EPGE | |
dc.contributor | FGV | |
dc.creator | Franco, Patricia Calazans Albuquerque de Mello | |
dc.date.accessioned | 2011-02-21T14:28:06Z | |
dc.date.accessioned | 2019-05-22T14:35:05Z | |
dc.date.available | 2011-02-21T14:28:06Z | |
dc.date.available | 2019-05-22T14:35:05Z | |
dc.date.created | 2011-02-21T14:28:06Z | |
dc.date.issued | 2008-05-30 | |
dc.identifier | FRANCO, Patricia Calazans Albuquerque de Mello. Modelo estrutural de previsão de preço e volume negociado de minério de ferro. Dissertação (Mestrado em Finanças e Economia Empresarial) - Escola de Pós-Graduação em Economia, Fundação Getúlio Vargas - FGV, Rio de Janeiro, 2008. | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/10438/7835 | |
dc.identifier.uri | http://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/2695798 | |
dc.description.abstract | This study presents a forecasting model for prices and volumes traded in the seaborne iron ore market. A VAR model (with endogenous variables with one lag) was developed, using oil prices (Brent) and an industrial production index. After testing for a unit root in the variables and discovering that none of them were stationary, the co-integration test showed that there was a long term relation between them, which was in itself stationary, eliminating the possibility of a spurious regression. As a result, the VAR model was seen to be consistent, with high adherence to forecast prices and volumes for seaborne trade, in spite of some short term imprecision. | |
dc.description.abstract | O presente estudo apresenta um modelo de previsão do preço e do volume comercializado no mercado transoceânico de minério de ferro. Para tanto, foi desenvolvido um modelo VAR, utilizando, além das variáveis endógenas com um lag de diferença, o preço do petróleo Brent e um índice de produção industrial. Após testar raiz unitária das variáveis e constatar que nenhuma era estacionária, o teste de cointegração atestou que existia relação de longo prazo entre as mesmas que era estacionária, afastando a possibilidade de uma regressão espúria. Como resultado, a modelagem VAR apresentou um modelo consistente, com elevada aderência para a previsão do preço e do volume negociado de minério de ferro no mercado transoceânico, não obstante ele tenha apresentado alguma imprecisão no curto prazo. | |
dc.language | por | |
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dc.subject | Iron ore | |
dc.subject | Seaborne market | |
dc.subject | Steel | |
dc.subject | VAR | |
dc.subject | Co-integration | |
dc.subject | Minério de ferro | |
dc.subject | Mercado transoceânico | |
dc.subject | Siderurgia | |
dc.subject | Cointegração | |
dc.title | Modelo estrutural de previsão de preço e volume negociado de minério de ferro | |
dc.type | Dissertation | |