Modelagem de risco de crédito de portfólio: implicações para a regulamentação sobre requerimento de capital de instituições financeiras
dc.contributor | Douat, João Carlos | |
dc.contributor | Escolas::EAESP | |
dc.contributor | Sicsú, Abraham Laredo | |
dc.contributor | Carvalheiro, Nelson | |
dc.creator | Carneiro, Fábio Lacerda | |
dc.date.accessioned | 2010-04-20T20:14:51Z | |
dc.date.available | 2010-04-20T20:14:51Z | |
dc.date.created | 2010-04-20T20:14:51Z | |
dc.date.issued | 2002-12-17 | |
dc.identifier | CARNEIRO, Fábio Lacerda. Modelagem de risco de crédito de portfólio: implicações para a regulamentação sobre requerimento de capital de instituições financeiras. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2002. | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/10438/4793 | |
dc.description.abstract | Trata do problema da utilização dos resultados gerados pelos modelos de gestão de portfólio de crédito utilizados por instituições financeiras, para fins de estabelecimento do capital baseado em risco que é exigido pelos órgãos reguladores. Aborda inicialmente a fundamentação teórica das divergências, que se verificam entre as definições de capital econômico e capital regulamentar, discutindo, em relação a este último conceito, a regulação prudencial que se originou a partir do Acordo de Capital firmado no âmbito do Comitê da Basiléia para Supervisão Bancária, em 1988, e as propostas atualmente discutidas para a implantação do que virá a ser o Novo Acordo de Capital. Discute ainda as bases conceituais da atual geração de modelos de gestão de portfólio de crédito, em especial no que conceme à metodologia de cálculo do capital econômico em risco, avaliando em que medida e sob que condições esses modelos poderiam ser admitidos na regulamentação bancária, para fins de cálculo do requerimento mínimo de capital das instituições financeiras. | |
dc.language | por | |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Instituições financeiras | |
dc.subject | Risco de crédito | |
dc.subject | Modelos de risco | |
dc.subject | Regulamentação bancária | |
dc.subject | Comitê de Basiléia | |
dc.title | Modelagem de risco de crédito de portfólio: implicações para a regulamentação sobre requerimento de capital de instituições financeiras | |
dc.type | Dissertation |