dc.contributor | Saito, Richard | |
dc.contributor | Escolas::EAESP | |
dc.creator | Rochman, Ricardo Ratner | |
dc.date.accessioned | 2010-04-20T20:15:02Z | |
dc.date.available | 2010-04-20T20:15:02Z | |
dc.date.created | 2010-04-20T20:15:02Z | |
dc.date.issued | 1998-03-19 | |
dc.identifier | ROCHMAN, Ricardo Ratner. Análise de métodos numéricos para precificação de opções. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 1998. | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/10438/4879 | |
dc.description.abstract | Analisa e compara, sob as óticas de acurácia e custo, os principais métodos numéricos (simulação de Monte Carlo, métodos de diferenças finitas, e modelos baseados em lattice para precificação de opções financeiras, exóticas e reais. Aponta as situações onde cada método deve ser empregado, e apresenta os algoritmos necessários para implementação dos métodos numéricos na prática. | |
dc.language | por | |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Opções | |
dc.subject | Métodos numéricos | |
dc.subject | Finanças | |
dc.subject | Derivativos | |
dc.subject | Binomial | |
dc.title | Análise de métodos numéricos para precificação de opções | |
dc.type | Dissertation | |