dc.contributor | Almeida, Caio Ibsen Rodrigues de | |
dc.contributor | Costa, Carlos Eugênio da | |
dc.contributor | Medeiros, Marcelo C. | |
dc.contributor | Escolas::EPGE | |
dc.contributor | FGV | |
dc.creator | Brandão, Diego Gusmão | |
dc.date.accessioned | 2014-08-01T12:33:42Z | |
dc.date.accessioned | 2019-05-22T13:36:07Z | |
dc.date.available | 2014-08-01T12:33:42Z | |
dc.date.available | 2019-05-22T13:36:07Z | |
dc.date.created | 2014-08-01T12:33:42Z | |
dc.date.issued | 2013-12-16 | |
dc.identifier | BRANDÃO, Diego Gusmão. Utilizando estimadores entrópicos generalizados na estimação de modelos de apreçamento de ativos. Dissertação (Mestrado em Economia) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 2013. | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/10438/11884 | |
dc.identifier.uri | http://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/2684354 | |
dc.description.abstract | Este trabalho analisa as propriedades de uma nova medida de má especificação de modelos de apreçamento, que está relacionada com o tamanho do ajuste multiplicativo necessário para que o modelo seja corretamente especificado. A partir disso, caracterizamos o parâmetro que minimiza a medida a partir de um programa dual, de solução mais simples. Os estimadores naturais para esse parâmetro pertencem à classe de Generalized Empirical Likelihood. Derivamos as propriedades assintóticas deste estimador sob a hipótese de má especificação. A metodologia é empregada para estudar como se comportam em amostras finitas as estimativas de aversão relativa ao risco em uma economia de desastres quando os estimadores estão associados a nossa medida de má especificação. Nas simulações vemos que em média a aversão ao risco é superestimada, mesmo quando ocorre um número significativo de desastres. | |
dc.language | por | |
dc.subject | Estimadores entrópicos | |
dc.subject | Fator estocástico de desconto | |
dc.subject | Má especificação de modelos | |
dc.title | Utilizando estimadores entrópicos generalizados na estimação de modelos de apreçamento de ativos | |
dc.type | Dissertation | |