O mecanismo monetário de transmissão na economia brasileira pós-Plano Real

dc.contributorEscolas::EPGE
dc.contributorFGV
dc.creatorFernandes, Marcelo
dc.creatorToro, Juan
dc.date.accessioned2008-05-13T15:34:08Z
dc.date.accessioned2010-09-23T18:58:04Z
dc.date.accessioned2019-05-22T13:31:26Z
dc.date.available2008-05-13T15:34:08Z
dc.date.available2010-09-23T18:58:04Z
dc.date.available2019-05-22T13:31:26Z
dc.date.created2008-05-13T15:34:08Z
dc.date.created2010-09-23T18:58:04Z
dc.date.issued2002-04-18
dc.identifier0104-8910
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10438/782
dc.identifier.urihttp://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/2683456
dc.description.abstractEsse trabalho estima um modelo vetor autorregressivo cointegrado para analisar os mecanismos monetários de transmissão na economia brasileira pós-Plano Real. Os resultados indicam que a taxa de inflação segue um processo integrado, sendo assim não estacionária. Portanto, para entender a dinâmica conjunta da renda, base monetária, e taxas de juros de curto e longo prazo, precisa-se partir de um modelo I(2) e analisar as suas propriedades de cointegração.
dc.languagepor
dc.publisherEscola de Pós-Graduação em Economia da FGV
dc.relationEnsaios Econômicos;443
dc.subjectCointegração
dc.subjectCurva de Phillips
dc.subjectModelo I(2)
dc.subjectPolítica monetária
dc.subjectRegra de Taylor
dc.subjectIS-LM
dc.titleO mecanismo monetário de transmissão na economia brasileira pós-Plano Real
dc.typeDocumentos de trabajo


Este ítem pertenece a la siguiente institución