Simulação de Monte Carlo de baixa discrepância aplicada a análise de investimentos

Abstract

Perform comparative analysis between the Monte Carlo traditional method, and Monte Carlo Low discrepancy simulation, based on data from Hildebrand (2013). To achieve that, it was used Monte Carlo Simulation with low discrepancy series as Halton, Latin Hypercube sampling and Cholesky decomposition to facilitate the calculations and avoid error propagation in the correlation matrix. This way we will check deeply the correlations of the project, considering also indexes such as the NPV. This will be done applying the variables in a computer simulation tool, Latin Hypercube, with the support of the Crystal Ball software and Excel spreadsheet

Realizar a análise comparativa do método de Monte Carlo tradicional, com a Simulação de Monte Carlo de baixa discrepância, tomando como base os dados de Hildebrand(2013). Para isso, foi utilizada a Simulação de Monte Carlo com séries de baixa discrepância como Halton, amostragem de hipercubo Latino e decomposição de Cholesky para facilitar os cálculos e evitar propagação de erro na matriz de correlação. Desta forma, verificar mais a fundo as correlações do projeto, levando-se em conta também, índices como o Valor Presente Liquido. Isto será feito através da aplicação das variáveis em um instrumento de simulação computacional, Hipercubo Latino, com o apoio do software Crystal Ball e da planilha eletrônica Excel