Modelos de pérdidas agregadas (LDA) y de la teoría del valor extremo para cuantificar el riesgo operativo teoría y aplicaciones

dc.contributorMurillo Gómez, Juan Guillermo
dc.creatorArias Pineda, Guillermo León
dc.date.accessioned2012-10-01
dc.date.accessioned2012-10-01T18:31:31Z
dc.date.accessioned2019-04-30T15:11:50Z
dc.date.available2012-10-01
dc.date.available2012-10-01T18:31:31Z
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dc.date.created2012-10-01
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dc.date.issued2010
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10784/136
dc.identifier332.6 A696
dc.identifier.urihttp://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/2515786
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad EAFIT
dc.publisherMaestría en Matemáticas Aplicadas
dc.publisherEscuela de Ciencias y Humanidades. Departamento de Ciencias Básicas
dc.rightsopenAccess
dc.rightsLibre acceso
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectTrabajo intelectual. Universidad EAFIT
dc.subjectTesis. Maestría en Matemáticas Aplicadas
dc.subjectRiesgo operacional
dc.subjectRiesgo financiero
dc.subjectAnálisis del riesgo
dc.subjectModelos Var
dc.titleModelos de pérdidas agregadas (LDA) y de la teoría del valor extremo para cuantificar el riesgo operativo teoría y aplicaciones
dc.typeTesis
dc.typeTesis


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