| dc.contributor | Bazán Gonzáles, Rolando | |
| dc.creator | Silva Vásquez, José Alfredo | |
| dc.creator | Silva Vásquez, José Alfredo | |
| dc.creator | Silva Vásquez, José Alfredo | |
| dc.date | 2017-11-14T21:34:49Z | |
| dc.date | 2017-11-14T21:34:49Z | |
| dc.date | 2011 | |
| dc.identifier | http://cybertesis.uni.edu.pe/handle/uni/5949 | |
| dc.description | El modelo Black-Litterman estima los rendimientos esperados de mercado como una combinación de un conjunto de expectativas específicas de cada inversionista y un punto de referencia neutral. La combinación de estas dos fuentes de información las realiza el modelo utilizando el enfoque bayesiano. Los resultados obtenidos a partir del enfoque Black-Litterman, a diferencia del enfoque tradicional, son bastante intuitivos, estables y consistentes con las expectativas del inversionista. El propósito de esta investigación es hacer un análisis detallado de cada uno de los componentes del modelo Black-Litterman y realizar una aplicación del modelo al caso de los fondos privados de pensiones peruanos (AFP’s). Los resultados comprueban los beneficios de utilizar el enfoque Black-Litterman con otro conjunto de activos y otro tipo de portafolios pocos referenciados en la literatura internacional.
Palabras clave.- Asignación de activos, Asignación Táctica, Optimización de Portafolios, CAPM, Fondo de Pensiones, Distribución Prior/Posterior, Métodos Bayesianos. | |
| dc.description | Trabajo de suficiencia profesional | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | |
| dc.subject | Modelo matemático | |
| dc.subject | AFP's | |
| dc.title | Construcción y gestión de portafolios mediante el Modelo Black Litterman: una aplicación a los Fondos de Pensiones Peruanos. | |
| dc.type | Informes técnico | |
