Pronósticos en Modelos con Umbrales

dc.creatorUribe Bravo, Adán
dc.date2016
dc.date.accessioned2018-11-19T14:17:56Z
dc.date.available2018-11-19T14:17:56Z
dc.identifierhttp://cimat.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1008/331
dc.identifier.urihttp://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/2257038
dc.descriptionEn este trabajo se analizan las propiedades de los pronósticos del modelo TAR(2;p,p) mediante su representación VAR y se utiliza el concepto de verosimilitud predictiva perfil para la predicción de observaciones futuras. De acuerdo
dc.formatapplication/pdf
dc.languagespa
dc.publisherCIMAT
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightshttp://creativecommons.org/about/cc0/
dc.subjectinfo:eu-repo/classification/MSC/Pronósticos, modelos autorregresivos por umbrales, error cuadrático, medio de pronóstico
dc.subjectinfo:eu-repo/classification/cti/1
dc.subjectinfo:eu-repo/classification/cti/12
dc.titlePronósticos en Modelos con Umbrales
dc.typeTesis
dc.audiencestudents


Este ítem pertenece a la siguiente institución