Backward Stochastic Differential Equations and Stochastic Optimal Control in Finance

dc.creatorRomo Romero, Ricardo
dc.date2012
dc.date.accessioned2018-11-19T14:17:42Z
dc.date.available2018-11-19T14:17:42Z
dc.identifierhttp://cimat.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1008/271
dc.identifier.urihttp://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/2256983
dc.descriptionEn esta tesis se da una introducción a las Ecuaciones Diferenciales Estocásticas hacia atrás (BSDE), así como la motivación de esta teoría y los primeros teoremas de existencia y unicidad. Además, se
dc.formatapplication/pdf
dc.languageEnglish
dc.publisherCIMAT
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightshttp://creativecommons.org/about/cc0/
dc.subjectinfo:eu-repo/classification/MSC/BackwardStochastic Diferential Equations, Stochastic Optimal Control, Finance, Numeric Methods.
dc.subjectinfo:eu-repo/classification/cti/1
dc.subjectinfo:eu-repo/classification/cti/12
dc.titleBackward Stochastic Differential Equations and Stochastic Optimal Control in Finance
dc.typeTesis
dc.audiencestudents


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