Representación de medidas de riesgo monetario dinámicas, convexas y consistentes en el tiempo : caso discreto

dc.creatorSalazar Vargas, Juan Antonio
dc.date2010
dc.date.accessioned2018-11-19T14:17:21Z
dc.date.available2018-11-19T14:17:21Z
dc.identifierhttp://cimat.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1008/211
dc.identifier.urihttp://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/2256919
dc.descriptionDesde hace 60 años, gracias a los trabajos de Harry M. Markowitz sobre selección de portafolios, se vio la necesidad de no sólo preocuparse por el rendimiento de una inversión, sino también el riesgo que ésta con
dc.formatapplication/pdf
dc.languagespa
dc.publisherCIMAT
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightshttp://creativecommons.org/about/cc0/
dc.subjectinfo:eu-repo/classification/MSC/Medidas de riesgo monetario dinámicas / consistencia en el tiempo / representación dual / valor en riesgo promedio dinámico / medida de riesgo entrópico dinámica
dc.subjectinfo:eu-repo/classification/cti/1
dc.subjectinfo:eu-repo/classification/cti/12
dc.titleRepresentación de medidas de riesgo monetario dinámicas, convexas y consistentes en el tiempo : caso discreto
dc.typeTesis
dc.audiencestudents


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