Eficiencia débil en los mercados de valores de Brasil, México, Malasia, India, China y Corea del Sur (2000-2009)

Weak efficiency in the securities markets oF Brazil, Mexico, Malaysia, India, China and South Korea (2000-2009);
Mercados de ações Fracos do Brasil, México, Malásia, Índia, China e Coreia do Sul Eficiência (2000-2009)

dc.creatorAlbornoz Arias, Neida Coromoto
dc.creatorCastillo Paredes, Laura Daniela
dc.date2015-07-20T21:21:18Z
dc.date2015-07-20T21:21:18Z
dc.date2014-06
dc.date.accessioned2017-03-03T14:46:19Z
dc.date.available2017-03-03T14:46:19Z
dc.identifier1960-9712
dc.identifierhttp://www.saber.ula.ve/handle/123456789/40694
dc.identifier200402TA1703
dc.identifier.urihttp://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/222563
dc.descriptionLa teoría de la Hipótesis de la Eficiencia del Mercado (HEM) indica que el precio de los títulos negociados en bolsa tiene incorporada toda la información. Los test estadísticos utilizados son: autocorrelación, y las pruebas de raíz unitaria de Dickey-Fuller y Phillips-Perron, en todos los casos se rechaza la hipótesis nula de presencia de raíz unitaria. Por tanto, los mercados en estudio no siguen un camino aleatorio, se trata de no series estocásticas que sigue un proceso estacionario.
dc.description89-121
dc.descriptionalbornoz@ucat.edu.ve
dc.descriptionlauracastillo@ula.ve
dc.descriptionanual
dc.descriptionThe theory of Hypothesis Market Efficiency (HEM) indicates that the price of selling shares has incorporated all information. The statistical tests used are: autocorrelation, and unit root tests of Dickey-Fuller and Phillips-Perron, in all cases the null hypothesis of presence of unit root is rejected. Therefore, the markets under study do not follow a random walk, it is not stochastic series that follows a stationary process.
dc.descriptionA teoria da Eficiência Hipótese do Mercado (HEM) indica que o preço de venda de acções incorporou todas as informações. Os testes estatísticos utilizados são: testes de raiz autocorrelação, e unidade de Dickey-Fuller e Phillips-Perron, em todos os casos a hipótese nula de presença de raiz unitária é rejeitada. Assim, os mercados em estudo não seguem um passeio aleatório, não é série estocástica que segue um processo estacionário.
dc.languagees
dc.publisherVenezuela
dc.subjectEficiencia
dc.subjectNormalidad
dc.subjectAutocorrelación
dc.subjectCorrelograma
dc.subjectRaíz unitaria
dc.subjectNúcleo Táchira (NUTULA)
dc.subjectVenezuela
dc.subjectEfficiency
dc.subjectNormality
dc.subjectAutocorrelation correlograms
dc.subjectUnit root
dc.subjectEficiência
dc.subjectNormalidade
dc.subjectAutocorrelação correlogramas
dc.subjectDe raiz unitária
dc.subjectRevista Evaluación e Investigación: Artículos Arbitrados
dc.subjectRevista Evaluación e Investigación
dc.subjectArtes y Humanidades
dc.subjectRevistas
dc.titleEficiencia débil en los mercados de valores de Brasil, México, Malasia, India, China y Corea del Sur (2000-2009)
dc.titleWeak efficiency in the securities markets oF Brazil, Mexico, Malaysia, India, China and South Korea (2000-2009)
dc.titleMercados de ações Fracos do Brasil, México, Malásia, Índia, China e Coreia do Sul Eficiência (2000-2009)
dc.typeArtículos de revistas


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