Arboles binomiales implícitos, momentos estocásticos de orden superior y valuación de opciones:

dc.creator	Milanesi, Gastón
dc.creator	Tohmé, Fernando
dc.date	2013-05
dc.date.accessioned	2018-11-05T16:16:11Z
dc.date.available	2018-11-05T16:16:11Z
dc.identifier	http://repositoriouba.sisbi.uba.ar/h/12349
dc.identifier	http://repositoriouba.sisbi.uba.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=ecopol&d=ecopoli_v7_n12_05_oai
dc.identifier.uri	http://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/1797333
dc.description	Tomando el caso de valuación de una opción financiera negociada en el mercado local se expone: a) los pasos necesarios para la construcción de la rejilla binominal implícita, b) se comparan los resultados con el clásico modelo binominal, c) se presenta un caso de valuación de opción de diferir en un contrato de concesión para extracción de materia prima.
dc.format	text file - pdf(1439 kb)
dc.publisher	Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Departamento de Economía ,
dc.rights	http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/
dc.source	Rev. econ. polít. B. Aires Vol. 07, Nro. 12 (2013), p. 45-72
dc.subject	ARBOLES
dc.subject	MERCADO
dc.subject	VALUACIONES
dc.title	Arboles binomiales implícitos, momentos estocásticos de orden superior y valuación de opciones:
dc.type	Artículos de revistas