| dc.contributor | Almeida, Helberte João França | |
| dc.contributor | Universidade Federal de Santa Catarina | |
| dc.creator | Neto, José Emanuel Teixeira de Camargo | |
| dc.date | 2017-08-29T15:30:45Z | |
| dc.date | 2017-08-29T15:30:45Z | |
| dc.date | 2017-08-29 | |
| dc.date.accessioned | 2018-10-31T20:35:38Z | |
| dc.date.available | 2018-10-31T20:35:38Z | |
| dc.identifier | https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/178747 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/1787023 | |
| dc.description | TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Sócio-Econômico. Economia. | |
| dc.description | A atual globalização financeira permite uma forte ligação entre os mercados e uma alta velocidade de deslocamento do capital. No caso de países emergentes como o Brasil esse deslocamento pode ser observado mais evidentemente de maneira regional, ou seja, entre os setores do próprio país. Contudo, nos momentos em que o mercado apresenta maiores riscos, esse deslocamento de capital se intensifica, podendo-se observar uma causa e efeito destas transmissões nos setores. Para os gestores de risco é de extrema importância compreender como os mercados se relacionam para desenvolver estratégias eficientes de proteção. Diante deste cenário, o presente estudo busca avaliar a transmissão de risco entre os índices setoriais do Ibovespa utilizando a abordagem de causalidade em variância. Os resultados obtidos mostram que existe transmissão de volatilidade entre os setores da economia brasileira. A causalidade entre os ativos é, em geral, bidirecional, o que vai ao encontro da teoria. Além disso, em momentos de crise há maior volatilidade entre os ativos financeiros, proporcionando o aumento de transmissão de risco entre os mercados. | |
| dc.format | 54 f. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | pt_BR | |
| dc.subject | Causalidade na variância, transmissão de risco, transmissão de volatilidade, índices setoriais. | |
| dc.title | Transmissão de risco entre os índices setoriais do Ibovespa: uma aplicação do teste de causalidade em variância | |
| dc.type | Tesis | |
