| dc.contributor | CRIBARI NETO, Francisco | |
| dc.creator | OLIVEIRA JUNIOR, Waldemar Araujo de Santa Cruz | |
| dc.date | 2014-06-12T18:04:55Z | |
| dc.date | 2014-06-12T18:04:55Z | |
| dc.date | 2002 | |
| dc.identifier | Araujo de Santa Cruz Oliveira Junior, Waldemar; Cribari Neto, Francisco. Testes exatos em modelos heteroscedásticos. 2002. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Estatística, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2002. | |
| dc.identifier | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/6416 | |
| dc.description | Heteroscedasticidade é uma caracterísstica comumente encontrada em dados de corte transversal. Vários autores têm estudado o comportamento de estimadores consistentes da matriz de covariâncias do estimador de mínimos quadrados ordinánarios dos parâmetros lineares de regressão quando há heteroscedasticidade de forma desconhecida. Entre os estimadores propostos e estudados encontram-se aqueles conhecidos como HC0 (proposto por Halbert White em 1980), HC1, HC2 e HC3. Resultados de simulacão em alguns artigos favorecemo estimador HC3 ou aproximações deste estimador; ver, por exemplo, MacKinnon & White (1985). Cribari Neto & Galvão (2002), a partir dos resultados em Galvão (2000), generalizaram os resultados obtidos por Cribari Neto, Ferrari & Cordeiro (2000), obtendo uma seqüência de estimadores ajustados por viés que pode ser inicializada em qualquer dos quatros estimadores listados acima. A presente dissertação utiliza integração ao numérica para obter resultados exatos sobre a qualidade da proximação de primeira ordem usada em testes quase t cujas estatísticas utilizam estimativas consistentes da variância do estimador de mínimos quadrados ordinários. Os resultados obtidos mostram que o teste que mais se beneficia de usar estimadores corrigidos por viés é aquele cuja estatística de teste é construída usando o estimador HC0. Adicionalmente, a utilização de estimativas da variância do tipo HC3 corrigidas por viés conduz a testes menos precisos, ao invés de conduzir a testes com menor distorção de tamanho. Por fim, mostra-se que a estratégia de inferência a ser preferida é a utilização de estimadores HC3 sem correção de viés | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | |
| dc.subject | Heteroscedasticidade | |
| dc.subject | regressão linear | |
| dc.subject | teste quasi-t | |
| dc.title | Testes exatos em modelos heteroscedásticos | |
| dc.type | masterThesis | |
