| dc.contributor | VASCONCELLOS, Klaus Leite Pinto | |
| dc.creator | SOUZA, Wagner Barreto de | |
| dc.date | 2014-06-12T18:02:22Z | |
| dc.date | 2014-06-12T18:02:22Z | |
| dc.date | 2009-01-31 | |
| dc.identifier | Barreto de Souza, Wagner; Leite Pinto Vasconcellos, Klaus. Asymptotic properties for a general extremevalue regression model. 2009. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Estatística, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2009. | |
| dc.identifier | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/6135 | |
| dc.description | Nesta dissertação, introduzimos um modelo geral de regressão de valorextremo
e obtemos a partir de Cox e Snell (1968) fórmulas gerais para o viés
de segunda ordem das estimativas de máxima verossimilhança (EMV) dos
parâmetros. Apresentamos fórmulas que podem ser computadas por meio de
regressões lineares ponderadas. Além disso, obtemos a assimetria de ordem
n−1/2 dos EMVs dos parâmetros usando a fórmula de Bowman e Shenton
(1998). Casos especiais deste modelo e um estudo de simulação com os
resultados obtidos com o uso da fórmula de Cox e Snell (1968) são
apresentados. Um uso prático deste modelo e das fórmulas obtidas para
correção de viés é apresentado | |
| dc.description | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | |
| dc.subject | Modelo de regressão de valor-extremo | |
| dc.subject | Covariáveis de
dispersão | |
| dc.subject | Estimativas de máxima verossimilhança | |
| dc.subject | Correção de viés | |
| dc.subject | Assimetria | |
| dc.title | Asymptotic properties for a general extremevalue regression model | |
| dc.type | masterThesis | |
